An Extension of the Class of Regularly Varying Functions - ESSEC Business School
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2014

An Extension of the Class of Regularly Varying Functions

Résumé

We define a new class of positive and Lebesgue measurable functions in terms of their asymptotic behavior, which includes the class of regularly varying functions. We also characterize it by transformations, corresponding to generalized moments when these functions are random variables. We study the properties of this new class and discuss their applications to Extreme Value Theory.

Domaines

Probabilités [math.PR] Économie et finance quantitative [q-fin]
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https://essec.hal.science/hal-01097780

Soumis le : lundi 22 décembre 2014-09:51:38

Dernière modification le : samedi 27 avril 2024-03:13:11

Archivage à long terme le : samedi 15 avril 2017-11:35:57

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Dates et versions

hal-01097780 , version 1 (22-12-2014)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01097780 , version 1

Citer

Meitner Cadena, Marie Kratz. An Extension of the Class of Regularly Varying Functions. 2014. ⟨hal-01097780⟩

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